Рублевое кредитование в России продолжает сжиматься рекордными темпами. За март сокращение рублевого кредитование для физических лиц и нефинансовых организаций составило 167.4 млрд (123.9 млрд физики и 43.5 млрд юрлица)

Россия финансы

Для физических лиц сокращение кредитования в абсолютных величинах является рекордным и продолжается 4 месяц подряд. Если смотреть относительно всей задолженности, то ежемесячное сжатие составляет около 1.1%, что весьма существенно.

Россия финансы

Для юрлиц (нефинансовые коммерческие организации) также все скверно - здесь третий месяц подряд делевередж. По масштабам долговое сжатие сопоставимо с кризисом 2009, если оценивать по относительным величинам- около 1% в месяц сокращения. Это смотрится еще более дико на фоне необходимости рефинансирования в условиях закрытых или сильно ограниченных внешних рынков капитала. В таких условиях кредитование (особенно для компаний) в рублях должно расти неимоверными темпами, т.к. рефинансировать необходимо до 50 млрд долл в год, но ничего подобного не происходит – чему собственно активно способствует ЦБ РФ со своей идиотской процентной политикой.

Квартальное изменение совокупного рублевого кредитования показывает худшие значения с кризиса 2009

Россия финансы

Прибыль банков немного стабилизировалась.

Россия финансы

По крайней мере, удалось избежать убытков. Март – это первый месяц с ноября, где удалось показать прибыль.

Но ситуация крайне сложная. Норма достаточности капитала близка к критическим уровням.

Россия финансы

На графике расчет достаточности капитала несколько упрощенный, как капитал банков к рискованным активам банков (деривативы, ценные бумаги и кредиты).

Это по всей системе, по отдельным банкам дисбалансы более радикальные. Дефицит капитала по всей системе оценивается минимум в 1.2 трлн рублей, но от докризисных уровней (2013 год) примерно в 2 трлн рублей. Стабилизация рубля возле 43-46 и ставок около 6-7% должно существенно улучшить ситуацию.

Структура баланса российской банковской системы на 1 апреля с 2008 по 2014. Долларовые активы и пассивые пересчитаны в рублях, отсюда такая волатильность последние пол года. Конечные активы рассчитываются, как сумма строк, выделенных синим цветом. Данные от ЦБ

http://spydell.livejournal.com/577889.html